JAK OCENIA CIĘ BANK? W 3 prostych krokach

Score kredytowy – w 3 punktach: jak ocenia Cię bank

Kiedy zaczynałem swoją karierę w Pionie Ryzyka Kredytowego, wszystko kojarzyło mi się z Excelem. Nic więcej nie widziałem w pracy poza tabelą przestawną. Pamiętam, jak moja żona zapytała mnie wieczorem po pracy „Kochanie, jakie mamy plany na weekend?”. Siedziałem wtedy przy komputerze i pierwszym moim odruchem było odpalenie Excela. Z przyzwyczajenia chciałem szukać odpowiedzi w tabeli przestawnej…

Dlaczego o tym wspominam? Dziś chciałbym pokazać  mechanikę tworzenia score’u kredytowego, którego banki używają do oceny ryzyka kredytowego związanego z potencjalnym kredytobiorcą. A że mam doświadczenie z „tabelkami” J, pokażę jak to wygląda w praktyce, właśnie na tabelkach.

Zanim jednak wejdziemy w detale, najpierw krótko co to jest score kredytowy – moja definicja w uproszczeniu brzmi tak:

Score kredytowy – to jest liczba, która podsumowuje wszystkie informacje o kliencie i wskazuje prawdopodobieństwo, czy klient będzie „dobry” lub „niedobry” z punktu widzenia ryzyka związanego ze zwrotem pożyczonych pieniędzy.

Automatyczna ocena vs indywidualne podejście

Zacznijmy od tego, że polityka kredytowa banków wcale nie traktuje klientów indywidualnie. Chociaż słyszymy z każdej strony, że „klient jest najważniejszy”, przy ocenie ryzyka kredytowego prawda jest trochę inna.

Polityka kredytowa w dzisiejszych czasach opiera się prawie wyłącznie na danych statystycznych, a zatem „uśrednionych”,  które poddawane są analizie przez wyspecjalizowane w tym zakresie osoby. Indywidualnych klientów wrzuca się zatem do jednego, a właściwie dwóch worków – jednego dla tych, którzy przypuszczalnie oddadzą pożyczone pieniądze, drugiego dla klientów, wobec których bank nie podejmie takiego ryzyka.

Brak indywidualnego podejścia do klienta i oparcie na uniwersalnym kryterium score’u kredytowego jest w sumie zrozumiały. Banki mają setki lub tysiące klientów aplikujących o kredyt. Gdyby rozpatrywały każdego indywidualnie, skutkowałoby to:

  • wydłużeniem procesu podejmowania decyzji o przyznaniu kredytu bądź odrzucenia wniosku do kilku tygodni, a może nawet i miesięcy,
  • zwiększeniem kosztów operacyjnych banków i tym samym „ceny”, którą kredytobiorcy musieliby zapłacić za pożyczanie pieniędzy, ponieważ manualny proces oceny ryzyka kredytowego angażowałby dużo większe zasoby,
  • brakiem spójności w rozpatrywaniu różnych wniosków przez ten sam bank, ponieważ  różni pracownicy mieliby własne kryteria oceny zdolności kredytowej i mogliby  ten sam wniosek rozważyć z innym wynikiem.

Ze względu na powyższe, banki praktykują automatyczny system oceny ryzyka, przypisując każdemu nowemu klientowi taką ilość punktów, na jaką według bankowego algorytmu (tabelek w Excelu) zasłużył, czyli właśnie score kredytowy.

Jak powstaje „score”

Każdy z nas podejmując życiowe decyzje opiera się na własnych doświadczeniach lub doświadczeniach innych, z przeszłości. Banki działają podobnie. Oceniając ryzyko kredytowe związane z danym klientem, na podstawie doświadczenia, czyli jego historii kredytowej i innych charakterystyk, wnioskują o jego potencjalnym zachowaniu w przyszłości.

Cały proces możemy w uproszczeniu opisać w 3 krokach..

KROK 1

Bank gromadzi informacje charakteryzujące klienta

KROK 2

Bank wybiera zakres czasu, który będzie brał pod uwagę w ocenie

KROK 3

Bank przypisuje klienta do jednej z grup: „dobry” lub „niedobry” klient

W pierwszym kroku bank analizuje charakterystykę pewnej liczby klientów, którym już udzielił pożyczek w przeszłości i zna ich statystyczną historię spłat zadłużenia. Na charakterystykę danego klienta mogą  wpływać bardzo różne „parametry”. Nie ma tutaj jednej przyjętej reguły. Zazwyczaj bank stara się zebrać jak najwięcej informacji.  Wśród parametrów mogą znaleźć się następujące wartości:

  • wiek,
  • zawód,
  • dochód,
  • staż pracy,
  • stan cywilny,
  • ilość posiadanych produktów kredytowych,
  • dane z Biura Informacji Kredytowej,
  • historia zachowania wobec innych produktów banku.

Mając już przypisane klientom odpowiednie parametry, w drugim kroku bank ustala moment, od którego zaczyna obserwacje ich zachowania – czyli, jak daleko wstecz będzie sięgać w swojej analizie historii.

W trzecim kroku bank określa, co to znaczy „dobry”  i „niedobry” klient z punktu widzenia oceny ryzyka kredytowego.

Tutaj banki mogą stosować bardzo różne podejścia. Jedni mogą zdefiniować „dobrego” klienta jako takiego, który nigdy nie zalegał ze spłatą rat dłużej niż 30 dni (czyli spłacał wszystkie raty na czas), natomiast inny bank może przyjąć podobną definicję, ale wydłużyć czas z 30 do 60 dni. Tak naprawdę dla zrozumienia tego mechanizmu nie ma znaczenia, jakie bank przyjmuje kryterium. Najważniejsze, że w momencie oceny, bank będzie dzielił klientów na wspomniane dwie grupy.

Kiedy już wszyscy klienci są podzieleni na dwie grupy, analityk w Pionie Ryzyka określa, jakie cechy są wspólne dla klientów w każdej z wyżej wymienionych grup.

Jeśli analityk dostrzeże wspólną cechę klientów z tej samej grupy lub wartość danej charakterystyki, która wyraźnie różnicuje klientów w dwóch różnych grupach, wtedy uznaje, że dana cecha powinna mieć wpływ na ocenę ryzyka kredytowego.

Brzmi skomplikowanie? Zobaczmy to na przykładzie. Analityk może dojść do wniosku, że staż pracy ma wpływ na ocenę ryzyka, na podstawie poniższej tabeli.

Scoring kredytowy - staż pracy

Z tabeli widać, że w grupie „niedobrych” klientów (czyli takich, którzy zalegali ze spłatą) jest więcej osób z krótszym stażem pracy. W praktyce oznacza to, że bank na pewno będzie brał tę cechę pod uwagę.

Takich różnicujących, charakterystycznych dla danej grupy „parametrów” może być oczywiście kilka, np. dochód, wielkość majątku czy ilość dotychczasowych zobowiązań kredytowych.

Modele statystyczne pozwalają podsumować te charakterystyki w postaci punktowej, czyli ująć je w score kredytowy, pomocny przy klasyfikacji nowych klientów do dwóch wspomnianych grup.

Ponieważ poszczególne „parametry” klientów będą różnić się co do stopnia, w jakim wpływają na ryzyko kredytowe, każdej z powyższych charakterystyk zostanie przypisana określona liczba punktów, która będzie odzwierciedlać jej znaczenie w ostatecznej punktacji. Jako rezultat, może powstać tak zwana tabela wag (przypisanych punktów) dla każdej z tych charakterystyk.

Tabela poniżej ilustruje to na przykładzie:

Score kredytowy - charakterystyka klienta

Z tabeli tej widać, że dochód powyżej 3 tys. zł będzie miał największy wpływ na ostateczny score kredytowy. Takie cechy, jak krótki staż pracy czy wiek powyżej 50. lat nie dadzą nam natomiast żadnych punktów, obniżając szanse na kredyt.

Teraz możemy obliczyć score kredytowy dla dwóch przykładowych klientów:

Score kredytowy - porównanie cech klienta

Jeśli bank odrzuca wszystkie aplikacje klientów, którzy mają score niższy niż 50 punktów, aplikacja Klienta A zostanie odrzucona, a Klienta B będzie rozpatrywana.

Jak bank decyduje o minimalnym poziomie score’u, poniżej którego aplikacje będą odrzucone?

Minimalny score kredytowy, jaki musi posiadać klient, aby jego wniosek był rozpatrywany nie może być ani za niski ani za wysoki.

Bank nie może stawiać poprzeczki za nisko i pozwolić sobie na straty z powodu udzielania kredytów osobom, które nie będą ich spłacać. Tabela niżej przedstawia dylemat, który bank powinien rozwiązać  w zależności od strategii, którą przyjmie.

Score kredytowy - minimalny poziom

Widać, że jeśli bank zdecyduje się przyjmować wszystkie wnioski kredytowe (100%), to z danych historycznych może wywnioskować, że na każde 100 kredytobiorców, 15 będzie zalegać ze spłatą. Stawiając zaś poprzeczkę maksymalnie wysoko może okazać się, że żaden klient nie będzie spełniał warunków koniecznych do udzielenia kredytu i w rezultacie bank nie pozyska nowych klientów.

Co to dla nas oznacza w praktyce?

Banki zawsze będą zbierać informacje o swoich klientach zwłaszcza, tych nowych i stosować różne metodologie,  aby dokładnie ocenić ryzyko kredytowe. W zależności od sytuacji finansowej, rynkowej oraz innych uwarunkowań, banki mogą zmieniać swoją politykę kredytową – brać na siebie wyższe lub niższe ryzyko kredytowe, obniżając na przykład lub podwyższając minimalny poziom score’u kredytowego.

Na koniec warto pamiętać, że tylko bank (nie BIK, nie doradca, nie pośrednik lub ktokolwiek inny) decyduje, jaką metodologię wyliczania score’u przyjmuje i  wyznacza minimalny poziom score’u, który uprawia do przyznania kredytu.

PAMIĘTAJ!

  1. Ocena ryzyka kredytowego w bankach odbywa się zazwyczaj na podstawie score’u kredytowego.
  2. Score kredytowy to liczba, która odzwierciedla charakterystykę Klienta.
  3. Tylko  bank decyduje, w zależności od wybranej strategii, jaki minimalny poziom score’u kredytowego będzie akceptować dla nowych kredytobiorców.

No Comments

Click on a tab to select how you'd like to leave your comment

Post A Comment

*